Loading...
Sunday, May 19, 2013

PART 3: UJI CHOW (PEMILIHAN REGRESI DATA PANEL)



Chow test (Uji Chow) yakni pengujian untuk menentukan model Fixed Effet atau Random Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.  Hipotesis dalam uji chow adalah:
H0     : Common Effect Model atau pooled OLS
H1     : Fixed Effect Model 
Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dan model yang digunakan adalah Common Effect Model (Widarjono, 2009).
Perhitungan F statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus (Baltagi, 2005):



Dimana:
SSE1 : Sum Square Error dari model Common Effect
SSE2 : Sum Square Error dari model Fixed Effect
n        : Jumlah perusahaan (cross section)
nt       : Jumlah cross section x jumlah time series
k        : Jumlah variabel independen
Sedangkan F tabel didapat dari:




Dimana:
α                   : Tingkat signifikasi yang dipakai (alfa)
n                    : Jumlah perusahaan (cross section)
nt                   : Jumlah cross section x jumlah time series
k                    : Jumlah variabel independen
Untuk menghitung kita lihat hasil Common Effect dan Random Effect dibawah ini:

Hasil Regresi Panel dengan Common Effect
Dependent Variable: LDR


Method: Panel Least Squares


Date: 04/29/13   Time: 07:21


Sample: 2007 2011


Periods included: 5


Cross-sections included: 10


Total panel (balanced) observations: 50











Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  










C
101.5206
33.72252
3.010470
0.0042
NPL
8.066572
3.574101
2.256951
0.0287
KURS
-0.003213
0.003595
-0.893980
0.3759










R-squared
0.105314
    Mean dependent var
79.28840
Adjusted R-squared
0.067243
    S.D. dependent var
14.93432
S.E. of regression
14.42347
    Akaike info criterion
8.233715
Sum squared resid
9777.711
    Schwarz criterion
8.348436
Log likelihood
-202.8429
    Hannan-Quinn criter.
8.277401
F-statistic
2.766212
    Durbin-Watson stat
0.235459
Prob(F-statistic)
0.073157














Hasil Regresi Panel dengan Fixed Effect
Dependent Variable: LDR


Method: Panel Least Squares


Date: 04/29/13   Time: 07:22


Sample: 2007 2011


Periods included: 5


Cross-sections included: 10


Total panel (balanced) observations: 50











Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  










C
101.6511
11.83352
8.590096
0.0000
NPL
-9.442499
3.187997
-2.961891
0.0052
KURS
-0.001377
0.001298
-1.060954
0.2954











Effects Specification












Cross-section fixed (dummy variables)











R-squared
0.910928
    Mean dependent var
79.28840
Adjusted R-squared
0.885144
    S.D. dependent var
14.93432
S.E. of regression
5.061309
    Akaike info criterion
6.286690
Sum squared resid
973.4401
    Schwarz criterion
6.745576
Log likelihood
-145.1673
    Hannan-Quinn criter.
6.461437
F-statistic
35.32908
    Durbin-Watson stat
1.590946
Prob(F-statistic)
0.000000















Fn-1,nt,n-k (ROE)         =           (9777,711- 973,4401) / (10 -1)     
                                                    973,4401/ (10.5 - 10 – 2)   
                                        =           978,252322222    
                                                     20,2800020833
                                       =          48,237289
F-tabel                            =          ; df (n-1, nT-n-k)
                                       =         5% ; (10 - 1, 10.5 - 10 - 2)
                                       =          5% ; (9, 50 - 10 - 2)
                                       =          5% ; (9, 48)     = 2,08
Hasil dari perhitungan F-hitung  didapat sebesar 48,237289 sedangkan F-tabel dari numerator 9 dan denumenator 48 pada : 5% adalah 2,08. Dari hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena F-hitung lebih besar dari F-tabel (48,237289 > 2,08), sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model.
Berikut ini hasil regresi panel dengan model Fixed Effect:
Dependent Variable: LDR


Method: Panel Least Squares


Date: 04/29/13   Time: 07:22


Sample: 2007 2011


Periods included: 5


Cross-sections included: 10


Total panel (balanced) observations: 50











Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  










C
101.6511
11.83352
8.590096
0.0000
NPL
-9.442499
3.187997
-2.961891
0.0052
KURS
-0.001377
0.001298
-1.060954
0.2954











Effects Specification












Cross-section fixed (dummy variables)











R-squared
0.910928
    Mean dependent var
79.28840
Adjusted R-squared
0.885144
    S.D. dependent var
14.93432
S.E. of regression
5.061309
    Akaike info criterion
6.286690
Sum squared resid
973.4401
    Schwarz criterion
6.745576
Log likelihood
-145.1673
    Hannan-Quinn criter.
6.461437
F-statistic
35.32908
    Durbin-Watson stat
1.590946
Prob(F-statistic)
0.000000













Agar mempermudah anda dalam membaca teks diatas dapat juga mendownload dalam bentuk PDF, klik disini untuk mendownload "Part 3"
Untuk melihat part 1-8 klik disini! 

10 komentar:

Anonymous said...

f tabelnya jelasin donk ko bisa 2 koma gt .. masih nga ngerti deh

Fitria Utami said...

maaf mas mau tanya kalo dapet angka 48 itu dari mana ya?
apakah hasil 50-10-2? terimakasih

Fitria Utami said...

Mas mau tanya kalo dapet angka 48 itu dari mana ya?
saya coba menghitung 50-10-2 itu kan 38 ya? apa saya salah hitung? makasih

Anonymous said...

anonim untuk f tabelnya kenapa bisa 2 koma karena itu ada id f tabel distribusi peluang 0,05 atau 5% untuk lebih jelasnya bisa di download di google.

Filona Lona said...

selamat malam mas mau tanya, klo pd saat tes chow dapatnya common apa hrus lanjut ke uji Hausman lagi gak yaa? klo gak alasannya apa? thanks :)

Ramli lee said...

harus uji hausman klo hasil hausman nya random effect maka lanjut uji LM

Ramli lee said...

om nanya dong butuh pencerahan uji chow saya dapat 38 , 113 alfa 0.05 di tabel tidak ada angka yang akurat jadi saya mesti ambil nilai terdekat atau gmn?

isfah khan said...

pak, hasil 2,08 nya didapat dari mana ya. saya masih bingung.. mohon pencerahannya

isfah khan said...

pak, 2,08 nya didapat dari mana ya.. saya masih bingung.. mohon pencerahannya..

Olah Data Semarang said...

Ebook Data Panel EVIEWS 9
Merupakan Tutorial Data Panel Menggunakan EVIEWS 9 Terdiri Data Panel Dan Data Panel Dengan Koefisien Cross Section Yang Dilengkapi Uji Chow, Hausman, LM Dan Asumsi Klasik Regresi Meliputi Multikolinieritas, Heterokedasitisitas, Autokorelasi.
Link Download
goo.gl/xhb133
goo.gl/Y3NIjq

 
TOP