PART 8: UJI ASUMSI KLASIK REGRESI DATA PANEL DENGAN EVIEWS (HETEROSKEDASTISITAS)

Heteroskesdastisitas berarti varian variabel gangguan yang tidak konstan. Sedangkan  homoskedastisitas berarti semua varian variabel gangguan memiliki varian yang konstan. Salah satu metode Ordinary Least Squares (OLS) adalah bahwa varian variabel gangguan sama atau homoskedastisitas. Konsekuensi apabila estimator OLS terdapat masalah heteroskedastisitas akan menyebabkan metode OLS tidak lagi mempunyai varian yang minimum atau dengan kata lain tidak lagi BLUE. 

 Ada beberapa cara untuk menguji apakah model regresi yang kita pakai lolos heteroskesdastisitas. Dalam mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas penelitian yang kita pakai ini menggunakan Uji Glejser yakni meregresikan nilai mutlaknya. Ketentuan yang dipakai, jika nilai probabilitasnya tidak signifikan secara statistik pada derajat 5% maka hipotesis nol diterima, yang berati tidak ada heteroskedastisitas dalam model. Sebaliknya jika nilai probabilitasnya signifikan secara statistik pada derajat 5% maka hipotesis nol ditolak, yang berati ada masalah heteroskedastisitas dalam model (Gujarati, 2007).

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Bukalah file data awal seperti dibawah ini, data adalah hasil penginputan dari contoh-contoh sebelumnya.

    2. Lanjutkan dengan membuat regresi dengan mengklick menu bar Quick – Estimate Equation… dan untuk mendapatkan versi lengkap semua ebook terkait pengolahan regresi panel dari Part 1 sampai Part 13 silahkan transfer  ke Bank Mandiri.

 NO REKENING: 164 - 00 - 0016263 - 8

ATAS NAMA: EGI FAJAR NURALI

DONASI HANYA RP. 25,000,-

Klik disini untuk panduan